Тест, проведенный ЕЦБ совместно с Европейским банковским управлением, включал несколько сценариев, в том числе резкое падение цен на рынке недвижимости Евросоюза, вхождение экономики ЕС в фазу спада, резкий рост процентов по кредитам, бегство инвесторов с развивающихся рынков, сворачивание финансовых реформ в странах, испытывающих экономические трудности, и ухудшение банковских балансов.
Тесты оценивали способность банков поддерживать достаточность капитала первого уровня в 8% при базовом финансово-экономическом сценарии и в 5,5% при смоделированной плохой экономической ситуации.
Как стало известно, проверку финансового регулятора не прошли 25 банков. Среди них девять банков из Италии, три греческих банка, три банка с Кипра, по два из Бельгии и Словении, а также по одному из Франции, Германии, Австрии, Ирландии и Португалии. У всех кредитных учреждений, проваливших тесты, оказалось недостаточно резервов на случай спада экономики. Двенадцать из них уже устранили нехватку капитала, оставшимся 13 банкам было предписано разработать план действий по увеличению резервов. В течение двух недель учреждения обязаны передать его регулятору. В общей сложности этим кредитным учреждениям предстоит увеличить резервные средства на €10 млрд.
Самая острая нехватка капитала (€2,11 млрд) выявлена в итальянском банке Monte dei Paschi di Siena, который является старейшим в мире и держит правительственные бонды на сумму €24 млрд. Monte dei Paschi является единственным итальянским банком, получившим поддержку государства. Большая же часть попавших в список кредитных учреждений имеет дефицит в размере менее €1 млрд, несколько банков - менее €200 млн.
Стресс-тесты ЕЦБ проводит регулярно. Нынешняя ревизия стала уже третьей по счету. В рамках своих проверок регулятор по специальной методике определяет, как банки поведут себя в той или иной стрессовой ситуации.
Рекомендации, которые ЕЦБ подготовил по результатам исследования, должны обеспечить готовность финучреждений продолжить деятельность в условиях экономического спада. Конечная цель стресс-тестов - усиление банковской системы еврозоны с тем, чтобы банки могли активнее кредитовать компании и таким образом обеспечивать рост европейской экономики.
Как отметил председатель совета по надзору ЕЦБ Даниэле Нойю, данные, полученные в результате стресс-тестов, проводимых ЕЦБ и ЕСБН, позволят сформировать эффективную систему надзора. Беспрецедентно скрупулезная ревизия ситуации в крупнейших банках будет способствовать росту доверия населения к банковскому сектору, заявил вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио.
В то же время аналитики отмечают, что стресс-тесты не дают всей полноты информации. Указывая на то, что есть много скрытых проблем, они опасаются повторения истории 2010 года, когда ирландские банки прошли стресс-тесты, а вскоре после этого финансовая система страны рухнула.
Стоит отметить, что предыдущие стресс-тесты, проведенные ЕЦБ, не смогли выявить проблемы у банков, которые впоследствии обратились за помощью к своим государствам.
В то же время издание The Economist считает, что еврозона является главной угрозой для всей мировой экономики. Регион, доля которого в мировом валовом продукте составляет 20%, движется к стагнации и дефляции, убеждены аналитики. По мнению экспертов, еврозоне грозит третья рецессия за последние шесть лет. Европейские лидеры бездумно потратили два года передышки, которая была получена благодаря заявлениям президента ЕЦБ Марио Драги, призвавшего сделать все для спасения единой валюты.
